Компьютерный алгоритм «делает деньги» хедж-фондам

Фондовый рынок окончательно признал слабость человека перед машиной, способной в буквальном смысле приносить прибыль владельцам капиталов.

По обнародованной специалистами из LCH Investments отчетной информации по итогам 2016 финансового года, наиболее успешными инвесторами на фондовых биржах стали компании, применяющие компьютерные алгоритмы для анализа рыночной ситуации и выбора интересных направлений для инвестирования денежных средств клиентов. В числе победителей оказались компании DE Shaw, Citadel и Two Sigma, в основу работы которых входит обязательное составление финансовых прогнозов с помощью искусственного интеллекта — разработанные на основе полученного инвестиционного опыта алгоритмы рассчитывают перспективы вложения денег в того или иного коммерческого игрока на базе анализа информации из различных источников. Среди последних — финансовые сводки, инсайдерская информация, сведения о деятельности членов правления и данные о метеорологической обстановке в районе «прописки» анализируемого игрока. Последнее особенно актуально для ряда направлений, связанных с продажей сырья и ритейлом.

Как отмечают авторы отчетного документа, сегодня компьютерные алгоритмы буквально «делают деньги» хедж-фондам, взвалив на себя тяжесть обработки, анализа и сопоставления огромных массивов данных при помощи рассчитанных математически программных методов. Внедрением алгоритмических инструментов анализа информации занимаются и более крупные хедж-фонды, в частности, возглавивший составленный LCH Investments рейтинг Bridgewater недавно заявил о начале работ над полностью автоматизированной системой управления средствами клиентов, основанной на базе технологии искусственного интеллекта. По заверениям основателя компании Рэя Далио, создающаяся усилиями ведущих программистов компьютерная система займется выполнением различных задач, затрагивающих сферу коротких инвестиций, охватывающих месячный период, и даже вопросы найма нового персонала. Разрабатываемая программа будет оценивать способности соискателей, оптимизировать рабочий график уже действующих сотрудников и принимать решения об увольнении работников в случае их неспособности выполнять заложенные в трудовом соглашении обязательства.

Участники фондового рынка с громкими именами прогнозируют очень скорый переход инвестиционных инструментов на алгоритмическую основу — по мнению Далио, уже в ближайшие годы три из четырех совершаемых на фондовых биржах сделок будут осуществляться под непосредственным контролем компьютера. К настоящему моменту компьютерные алгоритмы доказали собственную состоятельность, привлекая все больше внимания к себе со стороны крупных инвестиционных компаний — если в 2009 году зафиксированный аналитиками финансовый приток в алгоритмические фонды составил $408 млрд, то уже в 2016-м эта цифра выросла до внушительных $879 млрд. Такие данные приводит аналитическая компания Hedge Fund Research, заявившая о непрекращающемся пополнении числа вкладывающихся в применяющие интеллектуальные алгоритмы фонды инвесторов — приток средств в такие хэдж-фонды имеет восходящую динамику с послекризисного 2009 года, и продолжает демонстрировать твердую уверенность в дальнейшем наращивании экономических показателей за счет повышенной заинтересованности в «умных» программах со стороны всего фондового рынка.