Торговые роботы все активнее используются для работы на биржевых площадках. При их непосредственном участии сегодня заключается большинство сделок, причем, на криптовалютном рынке этот показатель превышает 85 процентов и продолжает расти.
О том, чем по своей сути являются торговые боты, каковы основные тенденции в среде разработчиков такого программного обеспечения, и какое будущее ждет этот вид трейдинга, мы поговорили с Никитой Радионовым, Директором по связям с общественностю Narfex.
— Никита, давайте сразу разберемся с терминами и определениями. Чем по своей сути являются торговые роботы и для чего они предназначены?
— Торговые роботы – это специальное программное обеспечение, интегрируемое в торговые терминалы и способное анализировать рыночную ситуацию на основании данных, получаемых по закрытым каналам связи с биржей. На базе этой информации и стратегии, заложенной в программу, робот может открывать и закрывать позиции.
— Скажите, торговые роботы имеют между собой какие-то различия или, условно, это одна и та же программа, но с некоторыми нюансами?
— Конечно, все существующие сегодня боты имеют как общие черты, так и существенные различия. В настоящее время специалисты говорят о существовании как минимум 60 разновидностей торговых ботов, которые отличаются друг от друга, как по типу реализуемой стратегии, так и по управлению капиталом. Если несколько укрупнить мазки, то в первом случае можно выделить трендовые, флэтовые, скальпинговые, универсальные и нейронные торговые роботы. Во втором – мартингейл-боты, сетки и стандартные.
— Расскажете поподробнее?
— Трендовые боты лучше всего подходят для автоматической торговли во время устойчивого движения рынка в каком-то одном направлении, флэтовые показывают наилучшие результаты в отсутствии явно выраженного тренда, скальпинговые достигают хорошей доходности за счет заключения большого количества сделок за единицу времени. Универсальные роботы несколько сложнее, они уже умеют подстраиваться под меняющуюся рыночную ситуацию и адаптировать под нее стратегию торговли. Следующей ступенью развития биржевых роботов стали программы, работающие на основе технологии искусственного интеллекта, они обладают возможностью самообучения и к тому же обмениваются данными (в том числе и информацией об эффективности торговли) между собой. Именно на роботов такого типа специалисты возлагают наибольшие надежды в обозримом биржевом будущем.
Что касается деления роботов по принципу управления капиталом, то мартингейл-боты в два раза увеличивают объем каждой неудачной сделки, перекрывая любой хорошей позицией все предыдущие потери. Сетка сделок в автоматическом режиме открывает позиции на покупку и продажу, а стандартный алгоритм предполагает торговлю в зависимости от выставленного размера депозита.
— Как роботы принимают решения о совершении сделок?
— В основе каждого принятого ботом решения лежат данные, полученные с биржи, и результаты технического анализа, которому они подверглись. По сути, робот делает все то же самое, что и обычный трейдер, только гораздо быстрее, обрабатывая при этом куда большие массивы информации.
— В чем основная ценность биржевых роботов?
— Хотя бы в том, что они лишены эмоций и работают в четком соответствии с заложенными в них алгоритмами и стратегиями. Исключение из результата торговли влияния человеческого фактора на 50 – 60 процентов увеличивает эффективность биржевой деятельности.
Роботы могут стать хорошими помощниками трейдера в части обработки больших массивов данных. Они не нуждаются ни в сне, ни в отдыхе и способны трудиться в режиме 24 на 7, максимально используя все доступное для торговли время. Кроме того, роботы обладают недостижимой для человека скоростью совершения операций, что очень важно для того же скальпинга.
— Получается, что роботы стали идеальными биржевыми игроками?
— Технологии действительно развиваются очень быстро. И если раньше, при всех своих многочисленных преимуществах биржевые роботы не могли похвастаться гибкостью и способностью оперативно подстраиваться под изменившиеся рыночные условия, то сегодня, благодаря технологии искусственного интеллекта и способности к самообучению эта проблема во многом решена, что впрочем, не отменяет необходимости контроля работы робота. На мой взгляд, на данный момент человек и робот могут составить идеальный деловой тандем в случае полностью автоматической торговли на рынке с явным трендом и торговли с вмешательством человека, когда ситуация требует проявлять гибкость.