Четыре из 11 крупнейших российских банков, составляющих категорию так называемых «системно значимых», обратились к ЦБ за помощью в выполнении норматива краткосрочной ликвидности, говорится в мартовском «Обзоре рисков финансовых рынков», который опубликовал ЦБ.
Данный норматив из пакета банковского регулирования «Базель III» вступил в силу для отечественных банков с 2016 года. Он требует, чтобы высоколиквидные активы (то есть те, которые могут быть быстро реализованы или конвертированы в наличность) полностью покрывали потенциальный отток капитала из банка в течение ближайших 30 дней.
Для банков, которые испытывают сложности с выполнением данного норматива, ЦБ создал безотзывные кредитные линии (БКЛ) — займы со ставкой существенно ниже ключевой (0,5% годовых).
По состоянию на 1 марта БКЛ пользовались 4 банка, а их общий объем превысил 600 млрд рублей, говорится в отчете ЦБ. За последние полгода банкам потребовалось 78 млрд рублей из БКЛ для выполнения норматива.
Исходя из озвученной ЦБ цифры и данных из открытых источников, дефицит рублевой ликвидности у банков впервые за два месяца вырос почти вдвое.
Как отмечают аналитики Райффайзенбанк, в начале года лишь два банка привлекали деньги ЦБ для выполнения норматива: ВТБ (298 млрд рублей) и ЮниКредит Банк (10 млрд рублей).
ВТБ также является крупнейшим получателем денег федерального бюджета, которые размещаются Минфином на краткосрочных депозитах. На 1 февраля банк был держателем почти 650 млрд рублей из бюджета.
Эти средства также принимаются в расчет при определении выполнения норматива Н26, поскольку средний срок таких депозитов 54 дня, а норматив рассчитывается по 30 календарным дням, отмечают эксперты.
На прошлой неделе в ЦБ заявили, что вопрос использования банками рейтингов от российских рейтинговых агентств для удовлетворения требований стандарта «Базель III» пока откладывается.
В начале года Зампред Банка России Василий Поздышев заявлял в январе, что ЦБ изучает переход с международных рейтингов на национальные в рамках требований «Базеля III», но видит в этом свои минусы. По словам Поздышева, регулятор рассматривает также альтернативный вариант регулирования кредитного риска.
Использовать национальные рейтинги напрямую не позволяет ряд требований, заложенных как в стандарте «Базель II», так и в «Базель III». Тем не менее, по ее словам, регулятор смотрит позитивно на эту задачу и работает по этому направлению.
Отметим, что в 2018 году ЦБ профинансировал «печатным станком» более триллиона рублей государственных расходов. Манипуляции с ФНБ составили 1,1 триллиона рублей и проходили в том же формате, что расходы Резервного фонда в 2015-16 гг.
Алексей Попов